Binary Option Greek

Opção binária Gregos Opção binária Os gregos são as letras do alfabeto grego que são usadas para representar a sensibilidade, geralmente do preço das opções, a uma mudança em uma das entradas. Quem precisa de gerações de opções binárias O preço das opções é uma coisa, mas uma vez que uma posição foi aberta as opções, a análise de risco precisa ser gerada, especialmente se a posição for susceptível de ser fechada antes do termo de vigência. Por que 8216Greeks8217 Quem se importa Mas aqui é uma nova tomada em uma história antiga. Aristóteles, em sua Política, descreveu como Thales of Miletus conseguiu prever colheitas de azeitonas e negociar contratos de opções com os proprietários locais da imprensa de azeitona. Se o ano seguinte produziu uma safra abundante, então Thales exerceu suas opções nas prensas de azeitona, ou ele abandonou as opções se a colheita não fosse um pára-choque. Aristóteles nasceu em 384 aC, Thales morreu em 546 aC, 162 anos antes: uma vez que estamos olhando um período de dois mil anos antes do DropBox, talvez Aristóteles tenha sido o racontor da fantasia comercial mais criativa de todos os tempos. Talvez Thales não pudesse prever as colheitas de azeitonas, talvez ele fosse o primeiro comerciante de opções que descobriu que a volatilidade implícita da Olive Press era simplesmente muito baixa. O que os gregos A opção binária Gregos cobertos são: Opções binárias Greeks Você está aqui: Estratégia Home Compreender Opção Gregos Compreender Opção Gregos As opções de negociação podem ser uma estratégia de investimento muito arriscada se você não sabe como avaliar completamente seus potenciais candidatos. Se você está negociando opções sem uma compreensão dos gregos, então você está se expondo a grandes riscos. Foi dito que as opções de negociação sem conhecimento dos indicadores gregos são como pilotar um avião sem nunca tirar uma lição. Bem, este artigo está aqui para ajudá-lo a ter uma compreensão básica dos gregos e como você pode usá-los para encontrar trocas de opções rentáveis. Quando você trocar opções, você precisa lidar com mudanças de preços, mudanças de volatilidade e decadência do tempo, que podem ser contra você ou trabalhar para você. Por exemplo, se você comprar uma compra ou venda, você corre o risco de o preço subjacente se mover da maneira oposta, diminuindo a volatilidade implícita (IV) e a decadência do tempo. Se você vendeu uma venda, seus riscos seriam novamente os preços que se moviam contra você, aumentando a volatilidade implícita, mas a decadência do tempo funciona em seu favor. Ter uma idéia se sua posição estiver exposta a um desses riscos é essencial para que você possa se proteger contra perdas. É aí que vêm os três gregos básicos: Delta, Vega, Theta. Todas as opções e opções de spread têm seus próprios valores gregos que devem corresponder com a tendência do mercado subjacente para dar a sua estratégia uma chance melhor. Delta. Um dos gregos mais populares, Delta mede a sensibilidade das opções às mudanças no preço dos ativos subjacentes. Como exemplo, let8217s usam greves de chamadas IBM (110.09) de janeiro: Chamada de 100 de janeiro tem Delta de 90.2, 110 A chamada está em 52.9, 125 A chamada está em 2.27. A partir disso, você pode ver que a chamada em dinheiro, o 100 Strike, teve o Delta mais alto, enquanto o Call 125 fora do dinheiro era o mais baixo. Os comerciantes de maneira única interpretam esses números do Delta como uma porcentagem de probabilidade. Por exemplo, o 100 Call tem 90,2 chances de expirar no dinheiro. O 110 Call tem uma chance de 52,9, a chance de 125 a 2,27. No entanto, essa suposição é baseada no fato de que a segurança subjacente não está em uma tendência importante. Vega. Esta grego mede os riscos envolvidos com ganhos ou perdas resultantes de mudanças na volatilidade. Por exemplo, voltamos para as chamadas de janeiro de IBM (preço subjacente ainda 110.09). O 110 de janeiro tem Vega de 3.01, 105 greve está em 1.27 e 100 está em 0.49. Como você pode ver, à medida que as greves vão mais longe do dinheiro, o número da Vega é maior. Isso significa que o pai fora do dinheiro greves estão em maior risco quando a volatilidade cai. O mesmo vale para os meses do pai. O 110 Call Call tem prémios Vega mais elevados, já que o tempo vai para fora. É por isso que as opções do LEAP apresentam grandes riscos de queda devido às mudanças de volatilidade. No entanto, eles também podem ser muito lucrativos. A vantagem é que a Vega é usada para determinar seu risco de mudança de volatilidade. Theta. Este grego mede a taxa em que o tempo de decaimento está em decomposição. Theta é sempre negativa porque a decadência do tempo está sempre decadente até a opção finalmente expirar. É essencial que você saiba o que é o seu Theta antes de trocar, porque você poderia se colocar contra as chances. Se as Chamadas de 110 de janeiro tiverem uma Theta de -7.58, isso significa que está perdendo 7.58 no valor do tempo todos os dias. À medida que a expiração se aproxima, a taxa de decadência aumenta. É por isso que os meses mais longos têm uma taxa de decadência mais lenta, mas isso significa que você está enfrentando riscos premium da Delta e da Vega. Em última análise, você deve decidir entre risco de decaimento rápido ou risco de volatilidade. Esta decisão pode ser feita com base na sua previsão para o seu comércio. Se você espera um aumento rápido e rápido no preço subjacente, compre meses mais próximos. Se você está tomando uma abordagem de longo prazo, uma estratégia de LEAPs pode se adequar a você. A conclusão é que você tem uma compreensão básica dos gregos mais essenciais. Eu aconselho você a fazer pesquisa externa para ir mais profundamente na opção Gregos antes de começar a negociar. Como você pode ver, a compreensão desses indicadores pode significar lucros ou perdas. Uma vez que você sofre disso, você poderá detectar cenários de risco de baixo risco e maior no mercado de opções. Trocar com o corretor líder do mundo e se juntar a 7 milhões de outros operadores. IQ Option é um dos corretores mais confiáveis ​​e seguros e um refúgio seguro para todos os comerciantes. Este corretor opera com uma licença bancária e oferece opções para tão baixo quanto 1, muitas opções de compra de ações e uma ótima plataforma de negociação Inscreva-se no líder de mercado 8211 comece a negociar de imediato Opções binárias Gregos O preço justo das opções pode ser calculado teoricamente usando uma equação matemática, Que é comumente referido como modelo de Black-Scholes (BSM). As variáveis ​​no BSM são representadas pelos alfabetos gregos. Assim, as variáveis ​​são chamadas como gregos de opções. Ao monitorar as mudanças no valor da opção Gregos, um comerciante pode calcular as mudanças no valor de um contrato de opção. Coletivamente, existem cinco opções de gregos, que medem a sensibilidade ao preço de um contrato de opções em relação a quatro fatores diferentes: Mudanças no preço do subjacente Taxa de juros Volatilidade Decadência do tempo Os cinco gregos da opção, que um comerciante de opções binárias deve obrigatoriamente Familiarizados, são os seguintes: Delta, que é considerado a variável mais importante entre os gregos da opção, representa uma sensibilidade das opções às mudanças no preço de um ativo subjacente. Por outras palavras, a Delta ou a taxa de cobertura refletem a quantidade de variação no preço de uma opção por uma 1 mudança no preço de um ativo subjacente. Representado pelo símbolo grego, o Delta pode ter valores positivos e negativos. O valor Delta não permanece fixo e muda como uma função de outras variáveis. Se o preço de um subjacente suba, o preço de uma opção de chamada também aumentará (assumindo mudanças insignificantes em outras variáveis). Por exemplo, se o preço de uma ação for 10 e as opções, o valor Delta é 0,7, em seguida, para cada aumento de dólar no preço do ativo subjacente, o preço da chamada aumentará 0,70. Por outro lado, por cada redução de dólar no preço do ativo, o preço da chamada diminuirá em 0,70. Por outro lado, considerando o mesmo exemplo discutido acima, um aumento de dólar no preço de um ativo subjacente resultará em uma diminuição no preço de uma opção de venda em 0,70 e vice-versa. Agora, considere as opções binárias, que é uma derivada matemática das opções de baunilha. Logicamente, no início de uma troca, uma ligação binária ou colocada mais próxima do preço subjacente terá o Delta mais alto. O valor Delta de uma opção binária pode atingir um momento infinito antes da expiração, levando assim a um lucro do comércio. O valor Delta para chamadas binárias é sempre positivo enquanto o valor Delta para posições binárias é sempre negativo. Anteriormente, neste artigo, mencionamos que a Delta é um número dinâmico, que sofre mudanças ao mesmo tempo que as mudanças no preço de uma ação. A taxa em que o valor de Delta irá mudar para uma 1 mudança no preço de um estoque é chamado de gama. Assim, pode-se inferir que as opções com alta gama responderão mais rapidamente às mudanças no preço do ativo subjacente. Consideremos que uma opção de chamada possui um Delta de 0,40. Então, quando o preço do subjacente aumenta em 1, o preço da chamada aumentaria em 0,40. No entanto, uma vez que o preço das opções aumenta em 0,40, o valor Delta não é mais de 0,40. Isso ocorre porque a opção de compra seria um pouco mais profunda no dinheiro. Assim, o Delta se aproximará de 1,0. Vamos assumir que o Delta agora é 0.60. A alteração no valor Delta, que é 0,20 (0,6082110.40), para uma 1 alteração no preço do ativo subjacente é o valor da gama para o contrato de opções fornecido. O Delta não pode exceder 1,0 como mencionado anteriormente. Assim, Gamma diminuirá (se tornará negativo) à medida que a opção vai mais fundo no dinheiro. Gamma, representada pelo alfabeto grego, desempenha um papel importante na mudança de Delta quando uma opção de chamada de chamada binária se aproxima do preço-alvo. O Gamma aumenta bruscamente quando uma opção binária se aproxima ou cruza o alvo. Em suma, Gamma atua como um indicador para o valor futuro do Delta. Assim, é uma ferramenta útil para hedging. Theta, comumente designado por "decadência do tempo", provavelmente seria o jargão mais discutido por analistas técnicos. Theta, representada pela carta grega, refere-se ao montante pelo qual o preço de uma opção de compra ou venda diminuirá correspondente a uma mudança de um dia no prazo de validade de um contrato de opção. O valor de uma opção de chamada ou colocação diminui à medida que cada minuto passa. Isso significa que, mesmo que o preço subjacente de um ativo não mude, ainda assim, uma opção de compra ou venda perderá seu valor total no momento do caducidade. O fator Theta é uma obrigação a considerar ao negociar opções de baunilha. No caso de opções binárias, desde que o preço permaneça acima do preço da chamada ou abaixo do preço de colocação, o comércio resultará em lucro. Sendo assim, o valor de um comércio de chamadas em binário aumenta teoricamente com a aproximação do tempo de expiração. As opções convencionais de callput, por outro lado, perderão seu valor de tempo e trocarão em seu valor intrínseco. Existem alguns corretores binários que permitem que os comerciantes saem antes do prazo de validade. Nesses casos, a porcentagem de pagamento (quando o comércio for no dinheiro) geralmente aumentará à medida que a expiração se aproximar. Essa facilidade de lucro é compatível com a discussão acima. É um fato bem conhecido que a volatilidade implícita de nenhum dos ativos negociados nos mercados financeiros é similar. Além disso, a volatilidade implícita de qualquer bem dado não permanece constante. Uma mudança na volatilidade implícita de uma segurança causaria uma mudança, menor ou maior, no preço de uma opção de chamada ou venda. Assim, a Vega refere-se ao quantum de mudança visto no preço de uma opção de compra ou venda para uma única mudança de ponto na volatilidade implícita do ativo subjacente. Geralmente, um aumento na volatilidade implícita resulta em um aumento no valor das opções. A razão é que uma maior volatilidade exige um aumento na faixa de movimento potencial de preços de um ativo subjacente. Deve-se notar que uma opção de chamada ou opção com prazo de validade de um ano pode ter um valor Vega até mesmo até 0,20. A volatilidade é um inimigo para um comerciante de opções binárias, no sentido de que pode transformar um comércio rentável (no dinheiro) em uma perda (fora do dinheiro) no momento do vencimento. Assim, podemos argumentar que o Vega elevado não é preferível para um comerciante de opções binárias. As taxas de juros têm um impacto no preço das opções de compra e venda. A mudança no preço das opções de compra e venda para uma mudança de um ponto na taxa de juros é representada pela variável Rho. Os jogadores de opções de baunilha a curto prazo não serão afetados pelo valor de Rho. Assim, os analistas raramente falam sobre isso. Somente aqueles comerciantes que trocam opções de longo prazo, como LEAPS, são afetados por Rho ou o custo de transportar. Naturalmente, pode-se entender que Rho, representado pelo alfabeto grego, é insignificante para um comerciante de opções binárias, uma vez que a maioria das operações de opção binária tem prazo de validade relativamente curto e nenhum custo de carry é cobrado depois de entrar em um comércio. Ao gerenciar os valores Delta, Gamma e Theta de forma eficiente, um comerciante não pode apenas selecionar negócios adequadamente, mas também conseguir um risco desejado para recompensar a proporção. Além disso, o conhecimento de opções de gregos permitiria que um comerciante criasse estratégias de inter-mercado altamente benéficas a longo prazo. Leia mais artigos sobre Educação.